敞口頭寸計算公式是什么？敞口頭寸的分類(lèi)

敞口頭寸限額一般需要對它的金額和時(shí)間進(jìn)行規定，這一點(diǎn)我們在風(fēng)險頭寸是什么意思中應該也提到過(guò)，而敞口頭寸計算公式需要從多個(gè)方面來(lái)看，是通過(guò)不同的方法計算的。

敞口頭寸計算公式

首先是累計總持倉法。累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭和空頭頭寸之和。這種測量方法是保守的。

第二，凈總持倉法。凈總敞口頭寸等于所有外幣的總多頭頭寸和總空頭頭寸之間的差額。這是一種比較基金的計算方式。

第三，短邊法。

總結每個(gè)外匯的多頭和空頭頭寸：分別稱(chēng)為凈多頭頭寸和凈空頭頭寸之和;對兩個(gè)總數進(jìn)行比較;取一個(gè)較大的總數作為銀行的總敞口頭寸。短線(xiàn)法的優(yōu)勢在于它既考慮了多頭頭寸和空頭頭寸的風(fēng)險，又考慮了它們之間的抵消效應。

因債務(wù)人違約可能承擔風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)余額就是我們說(shuō)的風(fēng)險敞口?？蛻?hù)風(fēng)險權重通常由外部評級機構進(jìn)行評估，分為六個(gè)級別：0%、10%、20%、50%、100%和150%。

在標準方法下，信用風(fēng)險加權資產(chǎn)=∑信用風(fēng)險暴露(EAD)*客戶(hù)風(fēng)險權重。

敞口頭寸的分類(lèi)

單一貨幣敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸和調整后的期權頭寸之和。

1.即期凈敞口頭寸。指資產(chǎn)負債表中包含的業(yè)務(wù)形成的敞口頭寸，等于表中的即期資產(chǎn)減去即期負債。

2.遠期凈敞口頭寸。指買(mǎi)賣(mài)遠期合同形成的敞口頭寸，其數量等于買(mǎi)入的遠期合同頭寸減去賣(mài)出的遠期合同頭寸。

3.期權敞口頭寸。等于銀行因持有期權而可能需要買(mǎi)入或賣(mài)出的每筆外匯的總額。

4.其他敞口頭寸，如外幣擔保業(yè)務(wù)和類(lèi)似承諾，如果可以被動(dòng)使用且不可撤銷(xiāo)，則應記錄在外匯未平倉頭寸中。

將以上四個(gè)要素相加，可以得到單一貨幣敞口頭寸，嚴格來(lái)說(shuō)，這也是一個(gè)敞口頭寸計算公式，如果敞口頭寸是正值，說(shuō)明機構處于多頭，負值就說(shuō)明處于空頭。

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